Determinants of Costs-Efficiency for Commercial Banks Operating in Algeria Econometric Study during the Period 2010 – 2016
Main Article Content
Abstract
This study aims to reveal the cost-efficiency determinants of banks expressed at a profit margin rate for all commercial banks operating in Algeria during the period (2010 - 2016) using the Panel models.
Among the most important results reached are the presence of statistical significance between the profit margin rate and both of the cost of financing the bank, the cost of fixed capital for the bank and the size of the bank, which is consistent with the logic of economic theory, while creating insignificant statistical relationship between the profit margin rate and the cost of operating the bank, which is not Corresponds to the logic of economic theory. This result was explained by the lack of optimal utilization of operating resources and insufficient response to the qualification requirements imposed by the information revolution, which affects the work of banks. It was also reached that the structure of the chosen cost ratios (the ratio of the bank’s financing cost, the bank’s operating cost ratio, the fixed capital cost ratio and the size of the bank) explain 85.6% of the cost-efficiency changes of banks operating in Algeria represented by the profit margin index
Article Details
References
زينب عمراوي، قياس الكفاءة النسبية للبنوك باستخدام تقنية التحليل التطويقي للبيانات، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، 2013، ص103.
PHILIPPE Lorino, Méthodes et Pratiques de la Performance, Edition d’organisation, Paris, 1998, P19.
المعهد العربي للتخطيط، كفاءة البنوك العربية، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية، العدد 104، الكويت، 2011، ص03.
Organisation de Coopération et de Développement Economique, Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats, Paris, France, 2002, P20.
محمد إبراهيم السقا، تحليل الكفاءة الفنية للبنوك بدولة الكويت باستخدام التحليل التطويقي للبيانات، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد الثاني، جامعة عين شمس، مصر، 2002، ص43.
حدة رايس، نوي فاطمة الزهراء، قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية (حالة البنوك الجزائرية خلال الفترة 2004-2008)، مجلة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد26، الجزء 1، جامعة القدس، الأردن، 2012، ص61.
المرجع نفسه، ص 62.
R.Hamiltona and others, Cost and Profit Efficiency in the Jordanian Banking Sector (1993-2006) : A Parametric Approach, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 56, 2010, P98.
مانسفيد إدوين، علم الاقتصاد، ترجمة مركز الكتب الأردني، 1988، ص251
Leibenstein.H, Allocative Efficiency versus X-efficiency, American Economic Review, Vol.56, 1996, P395.
غيث اركان عبد الله، تقويم الكفاءة التشغيلية للمصارف التجارية باستخدام نموذج Dupont Modified لعينة من المصارف العراقية الخاصة، مجلة الدنانير، العدد 16، 2019، ص 323
المرجع نفسه، ص 324
المرجع نفسه، ص ص 325-326
رانيا عطار، قياس كفاءة المصارف الإسلامية السورية، رسالة ماجستير في العلوم المالية والمصرفية، جامعة حلب، 2013، ص 19.
المرجع نفسه، ص 20.
حسن مفتاح، أثر هيكل السوق على الكفاءة المصرفية: دراسة عينة من المصارف التجارية حالة الزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، 2016-2017، ص ص 76-77.
Damodar N.Gujarati, Basic Econometrics , Fourth Edition, The MC Graw-Hill companies, 2004, p640.
عابد العبدلي، محددات التجارة البينية للدول الإسلامية باستخدام منهج تحليل البانل، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، مجلد 16، عدد 01، 2010، ص17.
HASHEM PESARAN, Time Series and Panel Data Econometrics, Oxford University Press, United Kingdom, 2015, p634.
زكريا يحي الجمال، اختيار النموذج في نماذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية، المجلة العراقية للعلوم الإحصائية، العدد 21، 2012، ص271.
Bruce E Hansen, ECONOMETRICS, University of Wisconsin, Department of Economics, 2000, p697.
زكريا يحي الجمال، مرجع سبق ذكره، ص 273.
Chris Brooks, Introductory Econometrics for Finance, 2nd Edition, Cambridge University, New York, 2008, p509.